2023年7月20日，暑期国际讲堂《广义概率论和金融数学》课程圆满结课，授课教师是来自新加坡南洋理工大学的童平副教授。

       本课程的主题是利用数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题。童平副教授从概率论中的基本概念开始讲解，深入浅出地介绍了如何用概率论描述金融学中的相关问题以及制定相关策略。

       童平副教授整体介绍了概率论中的基本概念，包括随机变量，独立增量过程，马尔可夫过程，布朗运动和随机微分方程等。此外还用股票价格变动来帮助同学们更好理解随机变量。最后引入了随机变量分布函数，分布函数的变式和相关计算等，以及离散型和连续型随机变量期望的计算，引入了几种收敛模式，并介绍了强弱大数定律和相关的一些定理。

       童平副教授授课期间，经常与学生问答互动，并采取白板书写、线上运行程序等方式，激发了学生们的学习兴趣和激情。无论是从授课方式，还是从授课效果，童平副教授都受到了学生们的喜欢。同学们从此次课程是都反馈受益匪浅。

       通过这门课程的学习，学生们对广义概率论以及金融数学都有了基本的认识，教会学生们如何去简单预测价格，以及了解了对冲基金策略，通过进行组合投资，来降低投资风险，收获颇丰。非常期待能听到童平副教授后续科研专题讲座。

       专家简介：

       童平老师是新加坡南洋理工大学数学科学系和亚洲环境学院的副教授。他拥有清华大学计算数学博士学位。2012年8月至2014年9月在加拿大多伦多大学物理系从事博士后研究。其后，2014年至2016年在斯坦福大学地球物理系做博士后研究。他的研究方向为数值方法，反问题，地震成像(偏移+层析成像)，时间序列分析。近五年来, Ping Tong副教授在对高性能数值计算方法、地震成像、医学成像和无损检测中的反演问题方法等方面做出了突出成果，其成果发表在Geophysical Research Letters（自然指数期刊），Earth and Planetary Science Letters（自然指数期刊），Journal of Geophysical Research: Solid Earth（自然指数期刊），Geophysical Journal International等杂志上，共计近40余篇。2017至今多次在清华大学、北京大学、南京大学、新加坡国立大学，德国卡尔斯鲁厄理工学院，美国加州大学圣巴巴拉分校做邀请报告。

图文：马啸 张庆玉

审核：都琳